Tháng 9/2014, An Nguy lần đầu tiên có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề giới tính của mình. Theo đó, cô kể một câu chuyện với danh xưng là "cô" chứ không xưng tôi, nhưng qua đó như ngầm thừa nhận về quan hệ tình cảm của mình.
Cô từng viết trên trang cá nhân: “Rồi cô dừng việc tìm cách giải thích và học cách sống chung với nó. Đơn giản là cô tìm thấy sự hấp dẫn ở cả những cậu bạn trai và những cô bạn gái, cô không thuộc về một giới tính nào cả. Cô yêu những người con gái mà xã hội gọi là 'gái giả trai' và khi ở bên những người con gái mong manh khác, cô lại mong muốn được che chở và chăm sóc cho họ. Cô là thứ mà người ta không lý giải được. Và đôi khi con người ta vẫn thường căm ghét và tìm cách phá huỷ những điều người ta không thể hiểu, nhưng giờ cô không còn sợ điều đó nữa.”
Sau những biến cố đó, An Nguy về nước. Một thời gian sau thì cô nàng Alexandra Nguyễn (Anh Nguyễn) xuất hiện thường xuyên bên cạnh An Nguy. Dù An Nguy không thừa nhận trên báo chí một cách chính thức nhưng phía Anh Nguyễn đã từng thay đổi trạng thái quan hệ của mình với An Nguy là “kết hôn”.
Trên thực tế, An Nguy và Anh Nguyễn đã có quãng thời gắn bó như hình với bóng suốt thời gian dài. Trong những hình ảnh đăng tải của cả hai trên trang cá nhân, Anh Nguyễn luôn thể hiện một hình ảnh tomboy cực kỳ nam tính. Cả hai cũng không quên thể hiện tình cảm thắm thiết trong những bức ảnh chụp chung.
Mới đây nhất, việc cả An Nguy và Kiều Minh Tuấn đều thẳng thắn thừa nhận chuyện tình yêu nảy sinh giữa họ là thật đã khiến dư luận dậy sóng. Số đông đều dành những lời lẽ không tốt đẹp cho cả hai. Bởi lẽ, khác với An Nguy, trước đó mối tình "chị em" giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ. Chính vì lẽ đó, khi bất cẩn trở thành người thứ 3 trong cuộc tình đẹp này, An Nguy đang đứng trước những tổn thất nặng nề về hình ảnh lẫn tinh thần.